周一，“期权鲸”搅动美股？
创始人
2024-09-30 23:15:29
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周一，“期权鲸”——摩根大通即将进行一笔巨额对冲组合交易，或搅动美股市场。
期权分析公司SpotGamma表示，每个季度，摩根大通旗下大型对冲基金（JHEQX）都会卖出大约4万份价外看涨期权。当前，该对冲基金持有的4万份的5750点看涨期权即将于9月30日（周一）到期。
摩根大通对冲股票基金（JHEQX）规模达160亿美元，因其巨大的影响力也被称为衍生品领域的“巨鲸”。该基金持有一篮子标普500指数股票以及基准指数期权，并每季度重置一次对冲。
投资者正在关注JHEQX季度期权头寸更新，以及投资组合经理在季度末进行的再平衡。分析师称，尽管许多市场参与者都预料到这种交易，但它可能加剧股市的波动。
SpotGamma表示，这是市场上最知名的期权交易之一，意味着当摩根大通现有的头寸被平仓并转移到12月的新合约中。而这些交易将导致标普500的波动性增加。
原因如下：
- 若投资者相信摩根大通的看涨期权与低波动性相关，那么当这些期权被卖出时，波动性加加大。
- 新的看涨期权的执行价格将比当前头寸高约5%，到期日为2024年12月。相较于即将到期的头寸，新头寸持有的看涨期权将大幅减少。
- 这次看涨期权到期可能为波动性的上升打开大门，预计从周一开始，标普500的波动性将加大。
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