【本周A股回升,多指数及期货期权表现活跃】本周,A股市场呈现回升态势,日成交额持续维持在2万亿以上。沪深300指数再创本轮新高,日三彩K线指标变为灰色;周线收阳,周三彩K线指标保持红色。IF期货当月合约转为升水标的,次月合约贴水当月合约的基差缩小。IO期权成交量放大,持仓量回升且超过前五个月最大值,期权成交量PCR先升后降,期权持仓量PCR上升,隐含波动率下降,标的指数突破看涨期权最大持仓量行权价。 中证1000指数日线站上5日均线,日三彩K线指标转为灰色;周线收阳,周三彩K线指标维持红色。IM期货当月合约贴水标的基差先缩后扩,次月合约贴水当月合约基差扩大。期权MO成交量放大,持仓量创上市以来新高,期权成交量PCR下降,期权持仓量PCR升至1.1,隐含波动率下降,看跌期权最大持仓量行权价上移。 上证50指数日三彩K线指标维持灰色;周线收阳,周三彩K线指标维持红色。IH期货当月合约转为升水标的,次月合约维持在平水当月合约波动。期权HO成交量放大,持仓量回升创8个月高点,期权成交量PCR下降,期权持仓量PCR上升,隐含波动率下降,看跌期权最大持仓量行权价上移。 9月19日是中金所股指期货、期权九月合约的最后。 策略方面,趋势策略建议关注品种间的强弱套利机会;波动率策略建议在标的指数上涨时做多波动率,下跌时做空波动率。
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