期权策略:续持备兑防御增厚,卖权占优
创始人
2024-12-26 19:46:48
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【策略推荐:当前震荡市下续持备兑策略防御增厚】在当前权益市场震荡环境中,期权端建议以备兑策略防御增厚为主。除持有标的并卖出看涨期权构建标准备兑策略外,直接卖出看跌期权也是可选策略。 从策略到期损益角度看,“备兑策略”和“卖出看跌策略”损益结构类似,但实证中存在差异,原因是期权收盘Delta存在失速可能。 本周期权成交额震幅较宽,周五单日市场成交额回落 10.61%,持仓量各品种变化不大。周五中证 1000 指数收涨 1.04%,其持仓量 PCR 指标仅提升 0.18%。 各个品种加权隐含波动率周度中枢均值回落 2.93%,卖权策略性价比较高,当前仍建议以卖权思路交易,续持备兑策略防御增厚。 需注意市场流动性持续萎缩的风险因子。

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