期权策略：续持备兑防御增厚，卖权占优
创始人
2024-12-26 19:46:48
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【策略推荐：当前震荡市下续持备兑策略防御增厚】在当前权益市场震荡环境中，期权端建议以备兑策略防御增厚为主。除持有标的并卖出看涨期权构建标准备兑策略外，直接卖出看跌期权也是可选策略。 从策略到期损益角度看，“备兑策略”和“卖出看跌策略”损益结构类似，但实证中存在差异，原因是期权收盘Delta存在失速可能。 本周期权成交额震幅较宽，周五单日市场成交额回落 10.61%，持仓量各品种变化不大。周五中证 1000 指数收涨 1.04%，其持仓量 PCR 指标仅提升 0.18%。 各个品种加权隐含波动率周度中枢均值回落 2.93%，卖权策略性价比较高，当前仍建议以卖权思路交易，续持备兑策略防御增厚。 需注意市场流动性持续萎缩的风险因子。
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