申万菱信量化小盘股票(LOF)A：2024年第三季度利润1.31亿元 净值增长率14.92%
AI基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.31亿元，加权平均基金份额本期利润0.2334元。报告期内，基金净值增长率为14.92%，截至三季报末，基金规模为10.01亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为1.795元。基金经理是王剑，目前管理5只基金。其中，截至11月1日，申万菱信沪深300优选指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达11.4%；申万菱信量化小盘股票(LOF)A最低，为-7.23%。
基金管理人在三季报中表示，从股票和债券的相对价值来看，当前权益市场的吸引力相对较高。因此，基金预计将保持较高的持仓水平。在未来的操作中，基金将均衡配置各种因子，并持续优化算法以挖掘更多因子，同时优化不同投资策略的配置方式。
截至11月1日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为16.93%，位于同类可比基金25/166；近半年复权单位净值增长率为5.19%，位于同类可比基金81/166；近一年复权单位净值增长率为-7.23%，位于同类可比基金146/164；近三年复权单位净值增长率为-25.38%，位于同类可比基金65/150。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1622，位于同类可比基金87/149。
截至11月1日，基金近三年最大回撤为44.05%，同类可比基金排名87/150。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.66%，同类平均为88.12%。2022年三季度末基金达到92.48%的最高仓位，2018年一季度末最低，为77.61%。
截至2024年三季度末，基金规模为10.01亿元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是道通科技、威胜信息、拓邦股份、东软集团、大豪科技、恒玄科技、成大生物、中密控股、长源电力、鲁阳节能。
核校：王博