美联储：最坏情况下美国大型银行将损失5410亿美元
中新经纬6月30日电 据英国金融时报中文网报道，美联储进行的年度压力测试显示，在假设的“世界末日”经济场景中，美国最大的几家银行将损失5410亿美元，但它们仍有足够的资本来消化这些损失。
美联储周三给摩根大通和高盛等银行的合格评级，支持了华尔街高管和监管机构的说法，即具有系统重要性的银行能够承担重大损失。
报道提到，就在几个月前，美国史上最大的三起银行倒闭——硅谷银行、签名银行和第一信托银行引发了一场地方银行业危机。在硅谷银行破产后承受着投资者压力的小型银行，包括西太平洋合众银行和联信银行，没有被纳入此次的压力测试。
美联储负责监管的副主席迈克尔•巴尔在一份声明中表示：“今天的测试结果证实，银行体系仍然强健而有韧性。”巴尔警告说，监管机构“应该保持谦虚，不轻视风险发生的可能性”。
美联储的压力测试是2008年金融危机后多德-弗兰克金融法规要求的年度测试，旨在衡量在发生经济灾难时，银行用于吸收损失的资本充足率能否保持在最低要求之上。
报道称，在接受测试的23家银行中，德意志银行美国子公司遭受的资本冲击最大，其次是瑞银美洲。
在总部位于美国的银行中，高盛的资本水平下降幅度最大，其次是摩根士丹利。这两家银行都比同行更偏重交易业务，而交易被美联储列为风险较高的业务。
测试结果显示，尽管预计亏损5410亿美元，但所有接受测试的银行，包括美国银行、花旗集团、道富银行和富国银行，都将达到最低资本要求。其中，4240亿美元来自贷款损失，940亿美元来自交易业务和对手方损失。
在通胀持续高企、导致利率飙升的场景下，8家最大银行将损失近800亿美元，这种场景与当前的经济前景差不多。
报道还称，在硅谷银行倒闭后，接受美联储压力测试的银行名单受到密切关注。硅谷银行倒闭的原因是该行持有大量未对冲债券，因而面临巨大的利率风险。
根据目前的规定，硅谷的第一次官方压力测试要到2024年才会进行。目前的规定于2019年开始实施，此前立法放松了对中型银行的监管。