蒙玺投资：现阶段预计将是量化指增策略较好的配置时点
中国证券报
2023-10-29 17:55:11
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中证网讯（记者 王辉）受多方面因素影响，近期A股市场持续震荡调整，本周（10月23日至10月27日）则逐步迎来探底回升。在当前市场估值和主要股指点位持续处于历史绝对低位的背景下，知名量化私募蒙玺投资10月29日发表分析观点称，现阶段预计将是量化指增策略的较好配置时点。
蒙玺投资表示，量化指增策略产品的收益主要由alpha收益和市场的beta构成，因此，每当大盘指数和估值处于低点，就意味着量化指增产品的beta风险更小，且有较大的潜在上涨空间。因此，在目前时点配置量化指增产品，更有可能获得更高的超额收益。
此外，蒙玺投资同时认为，目前在量化策略中规模占比最大的两类策略——指数增强和量化对冲，两者在股票端是永远满仓的长期多头。因此，相对于传统的主观多头策略，量化策略往往仓位更高，相对于指数的偏离度也相对更低。当市场出现阶段性的流动性转弱时，量化策略往往会出现买入的信号，进而为市场提供流动性，进而为市场带来增量资金。
另一方面，从量化私募策略创新及更好满足不同投资人配置需求角度看，蒙玺投资认为，量化指增类产品的创新趋势，预计将是对标更加丰富的指数，包括小市值指数、行业指数等。而市场中性产品也可能出现更灵活的衍生品对冲方式，包括期权、收益互换，或其他对冲方式。整体而言，这些持续丰富的策略，也有望为A股市场带来更多增量资金。
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