西部利得基金：将运用固有资金1000万元申购旗下部分量化基金
中国证券报
2023-10-25 14:12:53
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中证网讯（记者 王鹤静）10月25日，西部利得基金发布公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对公司投资管理能力的信心，本着与投资者风险共担、利益共享的原则，西部利得基金将于近日运用公司固有资金合计1000万元申购公司旗下西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“国企红利LOF”）、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金（以下简称“西部利得量化成长混合”）。
根据最新披露的三季报，截至三季度末，国企红利LOF、西部利得量化成长混合的最新规模分别为13.92亿元、42.04亿元，两只基金A份额三季度的净值增长率分别为1.46%、-2.00%，基金经理均为西部利得基金总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理盛丰衍和基金经理陈元骅。
在三季报中，两位基金经理介绍，国企红利LOF通过定量模型进行个股选择和组合优化。个股选择模型分为多因子打分和事件驱动两个维度，在因子的选择上追求单因子的预测效力、因子之间的低相关性以及因子本身的经济含义。组合优化模型通过控制组合相对基准指数的个股偏离、行业偏离以及风格偏离，以实现控制年化跟踪误差以及日均跟踪偏离度的目的。本期相对基准正向暴露的风格因子主要为盈利；负向的风格暴露不明显。
对于西部利得量化成长混合，两位介绍，投资策略上，该基金始终维持高股票仓位，相对基准指数的正向暴露的风格因子主要为动量，负向暴露的风格因子主要为市值、杠杆。行业配置略参考中证500指数，股票持仓极为分散以此弱化个股黑天鹅的影响。该基金量化策略的特点是分域建模的基本面量化、专注于能力域、量化为舟主观为舵，努力通过选股获得相对于中证500指数的超额收益，以期打造成长风格的优质量化基金。
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