每日债市速递 | 券商发债持续增长！
本文数据采集时间截止9月22日00:00
// 债市综述 //
1、公开市场操作
9月21日央行以利率招标方式开展了1690亿元7天期和820亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。当日1100亿元逆回购到期，因此单日净投放1410亿元。
（*数据来源：Wind-央行动态PBOC）
2、资金面
银行间市场资金紧势略缓，隔夜回购加权利率降逾13bp跌破1.9%关口。税期扰动过后，资金面暂获喘息，公开市场逆回购亦连四日净投放，不过投放力度渐缓，跨季时点料资金价格仍易涨难跌。
（*数据来源：Wind-国际货币资金情绪指数）
3、同业存单
国有和主要股份制银行一年期同业存单一级最新报价集中在2.45%和2.46%附近，并伴有一定需求；同期限存单二级最新成交在2.45%附近，较上日下行2bp。
（*数据来源：Wind-同业存单NCD）
4、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好
（*数据来源：Wind-成交统计BMW）
5、近期城投债（AAA）各期限利差走势及数据
（*数据来源：Wind-利差分析YS）
6、国债期货全线收涨
30年期主力合约涨0.19%
10年期主力合约涨0.13%
5年期主力合约涨0.10%
2年期主力合约涨0.05%
（*数据来源：Wind-国债期货TF）
// 要闻资讯 //
1. 今年下半年中国证监会已累计同意了11家券商的12桩发债申请，涉及金额1650亿元。统计数据显示，今年二季度，我国券商发行各类债务融资工具规模合计3615.22亿元，同比增长61.36%，公司债和短期融资券为发行规模前两大品种，但券商次级债的配置价值却相对突出。
2. 9月以来，多只债券型基金接连发布提高基金份额净值精度的公告，而这背后均与产品发生大额赎回有关。自8月以来，债券市场进入震荡调整阶段，债券型基金整体收益持续走低。数据显示，最近一个月回报率为负的债券型基金占比约为八成。业内人士指出，本轮调整与去年11月的“赎回潮”有较大区别，负反馈效应有限。伴随着后续债市预期回暖，债基赎回现象或将好转。
3. 近期“避风港”也遭遇风波。自从9月5日短期反弹结束以来，中证转债指数持续下行，特别是9月7日单日指数下跌1.08%，这对于向来稳定的可转债市场已是非常大跌幅。多位市场人士表示，近期可转债市场回调的原因复杂，股市、债市的低迷都压抑了可转债上涨的空间。同时，个券强赎、闪崩等与市场低迷的情绪相互强化，进一步压低了市场的做多意愿。
// 全球宏观 //
1. 美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结：①美联储将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变。②美联储主席鲍威尔表示，如果合适，准备进一步提高利率；将会逐次会议做出决策。③FOMC声明显示，12位官员预计今年还会加息一次，7位官员预计维持不变。④美联储掉期显示交易员将首次降息推迟到明年九月份。⑤FOMC经济预期显示，上调美国2023年GDP增长预期至2.1%。
2. 美联储难以降息的理由可能已不是通胀居高不下，而是美国经济韧性大幅强于预期。美元指数在美东时间20日一度触及一周低点后扭转了日内的亏损，突破105.2。若本周美元指数再次收涨，就是“十周连阳”。由于美元隔夜走高，人民币对美元21日再度跌破7.3关口。
3. 高盛将美联储首次降息预期从此前预计的2024年第二季度推迟至2024年第四季度。高盛称，与会者似乎不再认为货币政策收紧可能会在明年长期拖累经济增长，这削弱了降息的一个理由。这意味着通胀率必须比之前假设的进一步下降，美联储才会降息。
// 债券大事 //
1.绍兴市柯桥区开发经营集团董事、监事、董事长、总经理发生变动
一周债券负面事件汇总
（*数据来源：Wind-债券负面事件大全）
// 节目预告 //
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