关于全球银行业风险管理的思考
2023年5月1日，美国联邦存款保险公司（FDIC）采用市场化收购到破产清算方式正式接管第一共和银行，这是FDIC今年第三次通过直接干预手段迅速接管和拍卖倒闭银行资产。此次事件是继雷曼之后，美国第二大银行破产案件，引起了金融界的轰动。
第一共和银行的危机始于2023年3月9日，当时其存款规模达到1735亿美元，较2022年底下降1.70％。随着3月10日硅谷银行等美国一些区域大行被关闭，第一共和银行的存款流出压力也史无前例地上升。其流失的存款主要为无息存款、有息存款和货币市场资金，对第一共和银行来说属于低成本负债资金，冲击较大。2023年3月16日，第一共和银行接受了几家美国大行（主要包括美国银行、花旗银行、摩根大通，富国银行、高盛、美国道富银行等）合计高达300亿美元无保险存款的支持，才在一定程度上减轻了其存款流出的压力。然而，情况未能好转，4月25日至28日四个交易日，第一共和银行股价暴跌72％。截至4月28日美股收盘，第一共和银行总市值跌至5.9亿美元，较2023年2月初的248亿美元市值，下跌98％。
FDIC接管后，竞拍程序竞争异常激烈。除了摩根大通，PNC金融服务集团、公民金融集团公司等多家银行在4月30日截止日期前递交了最终报价。最终，摩根大通以106亿美元的最高报价胜出。根据协议，摩根大通将接管第一共和银行现有的920亿美元存款，并购买第一共和银行的大部分资产，包括1730亿美元住房贷款和300亿美元证券资产。
接手第一共和银行后，摩根大通的银行业务得到了进一步扩展，获得第一共和银行长期服务的“高净值”客户群体，让其雄心勃勃的财富管理战略更进一步。而第一共和银行的前员工则面临着被裁员的命运，据摩根大通表示，为了整合业务，将关闭21家交易量较小的分行，裁员1000人左右。
由于近期国际市场出现的一些动荡，当前美国的银行业也正面临严峻挑战，尤其是小规模银行可能出现存款流失，不良资产风险、流动性风险、违约风险也出现上升趋势。美国政府更应提高警惕慎防“蝴蝶效应”发生，引发新一轮危机。据路透社消息，即便美国政府督促中小金融机构发送投标书，试图寻找不同方案控制摩根大通收购对金融业的影响，但仍未战胜摩根大通的诱惑报价与庞大规模。
此次事件带来的后果为所有银行敲响了“警钟”，银行自上而下务必将“风险管理”观念深入每一环节，风险管理委员会应当肩负起风险管理“引导者”的重担，及时进一步加强对风险的预防与管控，对利率风险、流动性风险和信贷风险进行更严格的审查。
通过硅谷银行以及第一共和银行的破产事件，各家银行不仅需要深入分析各类风险是不是造成此次事件发生的主因，各风险管理委员会成员更应深度讨论此次事件对未来整个银行业的风险与影响，适时调整经营战略以应对潜在风险。国内银行尤其是中小银行的风险管理目前仍以信用、市场、操作三大风险的管控为主，通过此次事件，可以看出其他风险诸如利率、流动性、声誉等均可能对银行经营造成致命影响，中小银行更应加强全面风险管理。
接二连三发生的银行风险事件更应引起银行对风险评估、趋势分析和风险处置等方面的重视，银行自身应系统地检查自身风险管理框架下是否存在盲区。我国银行业金融机构尤其是中小银行，更应加强对国家政策、经济形势、地区社会环境变化等因素及时跟踪，评估外部环境变化对银行风险的影响，制定对于系统性风险的应对措施，防范战略风险，在外部环境或监管政策、经济形势发生变化时，及时调整经营战略和运营模式以应对风险，防范“小事件”引起“大波动”造成的系统性风险事件发生。
另外，此次收购事件带来的影响不单是负面，对于国内银行业也带来一些积极影响与启示。而摩根大通对于收购的目的十分明确，实现规模经济的同时节约成本，并在此基础上创造价值，实现产品多元化发展。国内中大型银行在拓展区域市场的过程中，也可以借鉴此举，通过并购等方式进入市场，降低成本。随着全球互通的加速，此次收购将促进国内金融市场的竞争，国内银行业及金融机构可以此为启示，借鉴摩根大通的经验模式、发展品牌知名度，优化客户服务体系与财富管理能力，从而提高中国消费者对于投资和资产管理的信心，推动国内金融消费文化发展。
（作者系致同咨询金融服务全国主管合伙人）
来源：中国银行保险报