VAR模型 | 理论篇
admin
2023-06-25 03:41:40
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VAR模型
理论
非结构性方法来建立各变量之间关系的模型。
VEC
步骤
注：以下分析，需要有一些计量经济学的术语基础，详见一文读懂伪回归、协整、格兰杰_检验和nitric acid：时间序列分析
1.
先检验序列的平稳性，看序列是否平稳，或者一阶单整，或者更高阶；
VAR模型要求所有因子数据同阶协整，也就是N个因子里面如果有一个因子数据不平稳，就要全体做差分，一直到平稳为止。
2.
根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数；
定阶完成后，就是估计参数，看参数的显著性，对参数进行稳定性检验
有两张检验方法，这两种方法的基本概念是：
第一个是：AR根，VAR模型特征方程根的绝对值的倒数要在单位圆里面。
第二个是：CUSUM检验，模型残差累积和在一个区间内波动，不超出区间。
这里要注意的是CUSUM检验的原价设(H0)：系数平稳，备择假设才是不平稳。所以CUSUM结果要无法拒绝原假设才算通过。
只有通过参数稳定性检验的模型才具有预测能力,进行脉冲响应和方法分解分析才有意义。
3.
看VAR模型根是否在单位圆内，在可继续后续分析；
4.
协整检验，看变量之间有没有协整关系；
5.
granger因果检验，看俩俩变量有没有相关关系，并不能证明有因果关系；
6.
脉冲响应，看变量对外界冲击的反馈；
7.
方差分解
注：VAR主要目的不是回归系数，是为了方差分解和脉冲响应分析。
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